Estratégias de avaliação de negociação

Avaliação de Estratégias de Negociação Baseadas em Notícias Alfano, S. J. Feuerriegel, S. Neumann, D. O sentimento das notícias é mais do que apenas o barulho Na: 23ª Conferência Europeia sobre Sistemas de Informação (ECIS 2017), Mnster, Alemanha, 26-29 de maio de 2017 Antweiler, W. Frank, M. Z. É tudo que fala apenas ruído O conteúdo da informação dos fóruns de mensagens de internet. J. Finance 59 (3), 12591294 (2004) CrossRef Barberis, N. Thaler, R. Uma pesquisa de finanças comportamentais. Mercados financeiros e preços de ativos. Manual de Economia das Finanças, pp. 10531128. Elsevier, Amsterdã (2003) Beatty, R. Kadiyala, P. Impacto do ato de reforma do estoque de centavo de 1990 sobre o mercado de oferta pública inicial. J. Law Econ. 46 (2), 517541 (2003) CrossRef Cenesizoglu, T. A reação das ações retorna às notícias sobre os fundamentos. Management Science (2017) Cutler, D. M. Poterba, J. M. Summers, L. H. O que move os preços das ações J. Portfolio Manag. 15 (3), 412 (1989) CrossRef Dadvar, M. Hauff, C. de Jong, F. Escopo da detecção de negação na análise do sentimento. Em: Procedimentos da Oficina de Recuperação de Informação Holandesso-Belga (DIR 2017), Amsterdã e Países Baixos, pp. 1620 (2017) Demers, E. A. Vega, C. Informação suave em anúncios de ganhos: Notícias ou ruídos INSEAD Working Paper No. 201833AC, SSRN Electronic Journal (2018) Fama, E. F. French, K. R. Explicações multifactorias de anomalias de preços de ativos. J. Finance 51 (1), 5584 (1996) CrossRef Fama, E. F. French, K. R. Anomalias dissecantes. J. Finance 63 (4), 16531678 (2008) CrossRef Fama, F. E. O comportamento dos preços no mercado de ações. J. Bus. 38 (1), 34105 (1965) CrossRef Feuerriegel, S. Heitzmann, S. F. Neumann, D. Os investidores lêem demais as notícias Como o sentimento das notícias causa a formação de preços. Em: 48ª Conferência Internacional do Havaí sobre Ciências do Sistema (HICSS) (2017) Feuerriegel, S. Neumann, D. Notícias ou ruído Como as notícias conduzem os preços das commodities. Em: Procedimentos da Conferência Internacional sobre Sistemas de Informação (ICIS 2017), Associação para Sistemas de Informação (2017) Ratku, A. Feuerriegel, S. Rabhi, F. Neumann, D. Encontrando provas de exuberância irracional no mercado de petróleo. Em: Workshop sobre Aplicações Empresariais, Mercados e Serviços na Indústria Financeira, FinanceCom 2017, Sydney, Austrália, 12 de dezembro de 2017, a ser publicado em Springers LNBIP (2017) Feuerriegel, S. Ratku, A. Neumann, D. Análise de Como tópicos subjacentes em notícias financeiras afetam os preços das ações usando a alocação latente de dirichlet. Em: Procedimentos da 49ª Conferência Internacional do Havaí sobre Ciências do Sistema (HICSS), Kauai, 58 de janeiro de 2017, IEEE Computer Society (2017) Gagnon, S. Integração baseada em regras de algoritmos de negociação de notícias. J. Trading 8 (1), 1527 (2017) Graf, F. Sinais da empresa extraída mecanicamente e seu impacto nos mercados de ações e de crédito (2017) Granados, N. Gupta, A. Kauffman, R. J. Pesquisa de comentários - transparência da informação nos mercados empresariais: conceitos, estrutura e agenda de pesquisa. Inf. Syst. Res. 21 (2), 207226 (2018) CrossRef Grefenstette, G. Tapanainen, P. O que é uma palavra, o que é uma frase Problemas de Tokenização (1994) Hagenau, M. Liebmann, M. Hedwig, M. Neumann, D. Automated Leitura de notícias: previsão de preço de ações com base em notícias financeiras usando recursos específicos do contexto. Em: 45a Conferência Internacional do Havaí sobre Ciências do Sistema (HICSS), pp. 10401049 (2017) Henry, E. Os investidores são influenciados pela forma como os comunicados de imprensa dos ganhos são escritos J. Bus. Comum. 45 (4), 363407 (2008) CrossRef Jegadeesh, N. Titman, S. Retorna para comprar vencedores e vender perdedores: implicações para a eficiência do mercado de ações. J. Finance 48 (1), 6591 (1993) CrossRef Jegadeesh, N. Di, W. Poder das palavras: uma nova abordagem para análise de conteúdo. J. Financ. Econ. 110 (3), 712729 (2017) CrossRef Kim, K. Previsão financeira de séries temporais usando máquinas de vetor de suporte. Neurocomputing 55 (12), 307319 (2003) CrossRef Klein, A. Altuntas, O. Hausser, T. Kessler, W. Extraindo o sentimento do investidor dos textos do blog: uma abordagem baseada no conhecimento. Em: IEEE 13ª Conferência sobre Comércio e Computação Empresarial (CEC), pp. 19 (2017) Lewis, D. D. Yang, Y. Rose, T. G. Li, F. RCV1: uma nova coleção de referência para pesquisa de categorização de texto. J. Machine Learning Res. 5. 361397 (2004) Li, F. Os investidores do mercado de ações entendem o sentimento de risco dos relatórios anuais corporativos. SSRN Electronic Journal (2006) Li, F. O conteúdo da informação das declarações prospectivas nos arquivos corporativos: uma abordagem de aprendizagem da Nave Bayesian Machine. J. Conta. Res. 48 (5), 10491102 (2018) CrossRef Loughran, T. McDonald, B. Quando é uma responsabilidade não um passivo Análise textual, dicionários e 10 Ks. J. Finance 66 (1), 3565 (2017) CrossRef Manning, C. D. Schtze, H. Fundamentos do processamento estatístico de linguagem natural. MIT Press, Cambridge (1999) MATH Mendel, B. Shleifer, A. Chasing Noise. J. Financ. Econ. 104 (2), 303320 (2017) CrossRef Minev, M. Schommer, C. Theoharry G. Notícias e mercados de ações: uma pesquisa sobre modelos de retorno anormal e predição (2017) Mittermayer, M. A. Previsão de tendências intradiárias de preços das ações com técnicas de mineração de texto. Em: Sprague, R. H. (ed.), A 37ª Conferência Anual de Havaí sobre Ciências do Sistema, (2004) IEEE Computer Society Proceedings of Los Alamitos, California Mittermayer, M. A. Knolmayer, G. F. NewsCATS: uma categorização de notícias e sistema de negociação. Em: Sexta Conferência Internacional sobre Mineração de Dados (ICDM06), pp. 10021007 (2006) Mittermayer, M. A. Knolmayer, G. F. Sistemas de mineração de texto para a resposta do mercado às notícias: Inquérito (2006) Muntermann, J. Guettler, A. Intraday efeitos sobre os preços das ações das divulgações ad hoc: o caso alemão. J. Int. Finan. Mercados. Instituições e dinheiro 17 (1), 124 (2007) CrossRef Pang, B. Lee, L. Extração de informações e análise de sentimentos. FNT Inf. Recuperação 2 (12), 1135 (2008) CrossRef Porter, M. F. Um algoritmo para a remoção de sufixos. Programa 14 (3), 130137 (1980) CrossRef Preis, T. Moat, H. S. Stanley, H. E. Quantificando o comportamento comercial nos mercados financeiros usando o Google Trends. Sci. Rep. 3. 1684 (2017) Prllochs, N. Feuerriegel, S. Neumann, D. Melhorando a análise do sentimento de notícias financeiras pela detecção de escopos de negação. Em: 48a Conferência Internacional de Havaí sobre Ciências do Sistema (HICSS), pp. 959968 (2017, Próxima) Schumaker, R. P. Chen, H. Análise textual da previsão do mercado de ações com notícias financeiras. ACM Trans. Inf. Syst. 27 (2), 119 (2009) CrossRef Sharma, A. Dey. S. Um estudo comparativo de seleção de características e técnicas de aprendizagem mecânica para análise de sentimentos. Em: Cho, Y. (ed.) E Grupo de Interesse Especial da ACM em Computação Aplicada: Procedimentos do Simpósio de Pesquisa em Aplicação de Computação 2017 (RACS 2017), pp. 17 (2017). ACM, New York Shiller, R. J. Exuberância irracional. Princeton University Press, Princeton (2005) Shleifer, A. Summers, L. H. A abordagem do comerciante de ruído para o financiamento. J. Econ. Perspectiva. 4 (2), 1933 (1990) CrossRef Shleifer, A. Vishny, R. W. Os limites da arbitragem. J. Finance 52 (1), 3555 (1997) CrossRef Takeuchi, L. Lee, Y. Y. Aplicando Aprendizagem Profunda para Melhorar as Estratégias de Negociação Momentum em Stocks (2017) Tetlock, P. C. Dando conteúdo ao sentimento dos investidores: o papel da mídia no mercado de ações. J. Finance 62 (3), 11391168 (2007) CrossRef Tetlock, P. C. Saar-Tsechansky, M. Macskassy, ​​S. Mais do que palavras: quantificando a linguagem para medir os fundamentos das empresas. J. Finance 63 (3), 14371467 (2008) CrossRef Wong, F. M.F. Liu, Z. Chiang, M. Previsão do mercado de ações da WSJ: mineração de texto através de fatoração de matriz esparsa. Em: IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), pp. 430439. IEEE Computer Society, Shenzhen, China (2017) Pardo, Robert: Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Existem livros ilimitados sobre negociação, e a maioria não vale a pena o papel Eles estão escritos. Há, no entanto, muito poucos livros que falam sobre como abordar o desenvolvimento do sistema comercial a partir de um ângulo sistemático, sobre as armadilhas a serem evitadas. E muito poucos desses livros são escritos por sobreviventes comprovados neste campo. Este livro foi escrito para fornecer um mapa de estrada claro e específico para o comerciante que quer transformar uma idéia de negociação em uma estratégia de negociação automatizada testada, verificada, devidamente capitalizada e protable. (Robert Pardo) O livro Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um deles. E é uma leitura central necessária em nossa operação. Não só isso, mas estamos construindo e reconstruindo nossa infraestrutura em torno de seus conceitos porque são sólidos. Este livro é um núcleo da nossa biblioteca agora. Deveria também estar na sua biblioteca. Você faz Walk Forward Analysis Robert Pardo é um grande fã disso, pelo menos muitos dizem que ele inventou. Uma afirmação que eu não posso julgar com sensatez. Mas ele faz bons pontos por que essa é uma boa abordagem, bem como apontar que a maioria dos softwares faz um mau trabalho de apoiar isso. Walk Forward Analysis significa que você não otimiza tudo otimizado em fatias, depois troque por algum tempo, então otimize novamente. Você otimizou, por exemplo, 12 meses, troque por 1, otimize os últimos 12 e troque por 1, e assim por diante. Isso significa que os parâmetros mudam lentamente, mas eles mudam quando os padrões de mercado mudam. Este é um teste permanente de dados de rolamento contínuo. Um que precisa do que é chamado de Função Objetiva, responsável por selecionar uma das muitas variantes de estratégia como a melhor. Sim, isso pode ser o maior lucro, mas cenários mais complexos fazem mais sentido, para evitar uma maior vantagem de lucro. O melhor resultado pode ser cercado por perdas e, portanto, ser arriscado. É melhor procurar um platô estável. Gostaria de deixar uma coisa perfeitamente clara desde o início e também alertar para alguém que não gostou da primeira edição de comprar esta edição. Eu ainda acredito que o método que eu criei, foi pioneiro e ainda uso até hoje, Walk-Forward Analysis (WFA ) Para ser o único método 99% atempado de otimizar uma estratégia de negociação. O único modelo em que confio que não usa WFA é o modelo que não requer otimização. Este é um conceito interessante porque é som e ignorado. Não é suportado por nenhuma ferramenta comercial e, contrariamente aos comerciantes que executam sua própria infraestrutura (como fazemos com a nossa estrutura Reflexo), esta é uma grande limitação. A figura parece que os fornecedores de software devem ler algumas carteiras comerciais. Os capítulos sobre Walk Forward Analysis são um dos destaques deste livro, indo da página 237 a 262. Sim, não é longo (e incorporado em capítulos maiores sobre otimização), mas é bastante aberto para os olhos. O ruim: ele é um usuário de TI falando sobre tecnologia moderna. Gosto de tudo com luz, há sombras. Em Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é TI. Computadores. Robert Pardo é um usuário. Ele conhece o seu caminho em torno da TradeStation (a plataforma que ele está usando), mas ele não é especialista em TI, e isso mostra. Nunca é bom ficar específico em um livro como este, ele fala como os computadores têm um problema ao fazer otimizações devido a muito trabalho, e vejo que a Intel lança um chip de 18 núcleos este ano, dual socket, hyper-threading, então um computador Com 2 deles podem executar 72 threads paralelas, fazemos otimizações completas com menos poder de computação (e sim, penso em obtê-los). Ele fala sobre o armazenamento de resultados de otimização e backtest, exportando-os (em arquivos de texto) e mantendo-os para posterior reutilização. Eu vejo que na próxima semana atualizamos nosso servidor de banco de dados para 3tb para que possamos manter todos os resultados no banco de dados para análise on-line. Muito específico e obviamente um pouco fora de sua liga. No entanto, esta vasta proliferação de aplicações de desenvolvimento de estratégias comerciais, complementos e aplicativos avançados de comércio tecnológico é um pouco ilusão. Sim, pode-se comprar e usar todos esses produtos diferentes se alguém estiver tão inclinado. Mas tente juntar tudo em um aplicativo comercial transparente e funcional e um vê em que o problema reside. É quase impossível fazê-lo. Dito isto, este livro não é sobre tecnologia de TI específica e, como tal, esse negativo não é realmente relevante para o conteúdo do livro. Eu tenho uma regra para sempre escrever sobre pelo menos uma coisa ruim, e esse foi o melhor que eu poderia surgir. Go figure Em Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um bom livro. O bom: ele é um sobrevivente e fala sobre o aprova que Robert Pardo negocia fundos de investidores, e isso por muitos anos. Ele faz isso automatizado. Esta é uma credencial significativa. A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um livro sobre sua abordagem para desenvolver e quantificar estratégias de negociação, e mostra que ele tem experiência. O desenvolvimento e o teste de estratégias realizados incorretamente levará a perdas comerciais em tempo real. Não cometer nenhum erro sobre essa conseqüência. Como diz o famoso computador, lixo, lixo. Conseqüentemente, por causa dos resultados inevitáveis ​​que seguem erro, mau procedimento e artesanato de má qualidade, o teste de computador é feito corretamente ou não é feito de forma alguma. Não se trata de estatísticas detalhadas (é melhor saber o que é um desvio padrão antes de começar a lê-lo). Não se trata de programação. Não se trata de mercados. É sobre não cair nas armadilhas usuais de sobre-otimização. Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um livro sobre como ler um resultado de backtest, como avaliar o quão bom é, como se certificar de que o que funciona no sentido histórico tem a chance de sobreviver nos mercados. Este livro trata de uma abordagem estruturada que Robert Pardo inicia no início, nos fundamentos, definindo o básico, o que é uma vantagem e leva o leitor a uma abordagem de desenvolvimento completa. Ele nunca vai muito profundo, mas sempre é profundo o suficiente para que pessoas com anos de experiência possam pegar uma das outras gemas. Devido à ignorância e às dificuldades de realizar otimização e back-testing corretamente, alguns ainda acreditam que o teste e a otimização são pouco mais do que um exercício de curva-tting. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com esses termos, não se preocupe, todos são formalmente dened nos capítulos apropriados. Os títulos dos 14 capítulos dão uma boa visão geral: sobre as estratégias de negociação O ponto de negociação sistemático O processo de desenvolvimento da estratégia de negociação A plataforma de desenvolvimento estratégico Os elementos do projeto de estratégia A formulação e especificação de simulação histórica Testes preliminares Pesquisa e otimização do julgamento Análise Walk-Forward A avaliação De desempenho As muitas caras de superposição - Testando a estratégia Um total de 317 páginas. Suficientemente suficiente para ser lido em um fim de semana. E, como só posso repetir, Robert Pardos A avaliação e otimização de estratégias de negociação é um livro completo. A Pardo Procura de Lucros e Perdas em Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação tem outra jóia interessante, que você encontra a partir da página 127. Robert Pardo assume que o Lucro de um backtest é otimista e sugere corrigir lucros e perdas (separadamente, Perda maior, menor lucro) para apresentar uma expectativa mais conservadora. Esta é uma abordagem muito interessante e os conceitos por trás são válidos, como é o caso, que nenhum software incorpora. Ter sua própria estrutura é boa Reflexo irá mostrar esses cálculos em uma semana ou duas. O que é sobre a estática não é confiável. Robert Pardo assume que o Lucro é um dos possíveis e que, por exemplo, um pequeno número de negociações perdidas em um encosto significa que o número da perda não é confiável. Esta é uma coisa importante e muitas vezes ignorada. A abordagem é não levar o lucro e a perda que é gerado em um backtest, mas corrigi-lo por um erro padrão. O erro padrão é (sem todas as explicações no livro: StandardError StDev (comércio médio) SqRt (número de negociações) Como isso é feito para lucros e perdas separadamente, e inclui o número de negócios, um pequeno tamanho de amostra (por exemplo, por exemplo, Uma estratégia que está tendo alguns negócios de perda) terá um sucesso maior. Embora isso possa parecer injusto, é uma boa expectativa, porque se eu tiver 200 vencedores, mas apenas 15 negócios de perda, não tenho certeza de quão representativos são esses negócios de perda. Otimização da carteira Curve Fitting Portfolio, o que significa que o uso de estratégias múltiplas para uma curva de equidade mais consistente, por exemplo combinando uma tendência com uma estratégia de contra tendência, é explicado com algum detalhe. Requisitos de capitalização baseados em Parâmetros de estratégia, incluindo fórmulas e sua justificativa. No final, uma ótima leitura Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um livro valeu o preço como Ked para isso. Muitos desenvolvedores de estratégias podem ficar chocados ao ver o quanto eles se aproximaram do lado sistemático. Como eles se colocaram em um buraco por causa da ignorância. Desenvolver uma estratégia estável é mais do que fazer alguma programação e otimização. Precisa de um conhecimento que é raro sobre uma abordagem sistemática e que muitos livros não contêm esse conhecimento. Robert Pardos avalia e otimiza as estratégias de negociação. Eu leio isso de uma só vez. E começou a planejar incorporá-lo imediatamente. O que é raro. Minha dica: Leia isso. Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação está disponível através de todos os principais varejistas de livros. É um pouco difícil de obter (fora de impressão) e os preços chegam a 100 USD. Você pode encontrar um PDF on-line facilmente se você insistir em quebrar a lei. Certifique-se de obter a 2ª edição. Espero que haja uma terceira vez, ou pelo menos uma impressão de reimpressão sob demanda. Por favor, habilite o JavaScript para visualizar os comentários alimentados por Disqus. Evaluando seu desempenho comercial Antes de ler isso, você deve ter lido a seguinte lição: A avaliação na negociação refere-se ao julgamento e avaliação de todas as ações que você tomou ao longo de um dia, Semana ou outro período de tempo. A avaliação na negociação ajuda você a identificar áreas onde você pode melhorar seu desempenho. Ele inclui analisar tudo, desde o resultado de suas negociações e sua estratégia de negociação até o seu humor e as condições de mercado em que você estava negociando. Nesta lição, falaremos através de várias maneiras de avaliar sua própria negociação. Isso deve ajudar a melhorar seu desempenho como comerciante. A importância da avaliação Para descobrir como sua negociação pode ser melhorada, primeiro você precisa escolher sua estratégia e hábitos. Isso ajudará você a encontrar as áreas que você precisa mudar. Em qualquer trabalho anterior, você provavelmente teve um chefe que fez perguntas a você para determinar como você estava realizando e progredindo no papel. Como comerciante independente, você não possui esse luxo, então precise avaliar a si mesmo. Fazer as perguntas sobre sua estratégia, vantagem, configuração e humor é fundamental para determinar os pontos fortes e fracos da sua negociação. Somente quando você fizer isso, você será capaz de descobrir qual é o bom seu progresso realmente e o que ainda precisa funcionar. Há três coisas que você precisará avaliar: seu desempenho diário ou semanal, a força do seu sistema comercial e sua psicologia. Tipos de avaliação Existem três tipos principais de avaliação que você precisa fazer: avaliação diária, avaliação do sistema comercial e avaliação psicológica. Em primeiro lugar, descreveremos o que cada um desses tipos de avaliações são antes de mostrar-lhe como fazê-los. Avaliação diária de comércio individual semanal Isso envolve a avaliação de cada posição individual que você toma. Observe que isso não é o mesmo que manter um diário de negociação, que está lá para você registrar posições comerciais e pensamentos à medida que você coloca seu sistema em prática. Em vez disso, a avaliação do final da semana envolve o uso e a avaliação dos dados em seu diário de negociação para encontrar áreas em que talvez seja necessário trabalhar mais. Avaliação do sistema de negociação A avaliação do seu sistema de negociação irá ajudá-lo a verificar se você obteve os melhores resultados possíveis do seu sistema de negociação. Isso envolve avaliar uma série de negócios que você fez e a estratégia que você usou. Ele irá ajudá-lo a descobrir o quão bem seu sistema comercial está funcionando e fazer qualquer melhoria, em vez disso, como um engenheiro pode avaliar e ajustar um motor de carros para melhorar seu desempenho. Por exemplo, se você não obteve bons resultados da negociação de um determinado mercado. Você deve anotar isso e pode decidir comprometer menos do seu capital comercial para este mercado ou parar de negociar completamente. Avaliação psicológica Isso envolve um exame longo e difícil de seu estado de espírito enquanto você está negociando, tentando decidir se seu humor influenciou qualquer uma das posições que você tomou e, em caso afirmativo, de que maneira. Descobrir se seu humor afetou suas decisões de negociação irá ajudá-lo a se tornar menos emocional quando você estiver negociando. Esse tipo de avaliação é talvez o mais difícil e muitas vezes é ignorado. Encontrar tempo para isso é crucial, no entanto, como seu humor pode influenciar diretamente como você troca. Para obter mais informações sobre psicologia comercial, acesse nosso módulo de psicologia comercial: dados qualitativos versus quantitativos. Para conduzir qualquer uma dessas formas de avaliação, você dependerá de uma combinação de dados quantitativos e qualitativos. A análise quantitativa envolve a análise de dados facilmente mensuráveis, como a quantidade de lucro ou perda que você fez. Esses dados podem ser coletados rapidamente e lhe permitem saber se o sistema está funcionando ou não. Perdas diárias de longo prazo ou consistentes, por exemplo, irão dizer-lhe imediatamente que algo em sua estratégia ou estilo comercial está errado. A análise quantitativa envolve a análise de dados facilmente mensuráveis, como a quantidade de lucro e perda que você está fazendo nas negociações. A análise qualitativa envolve uma análise mais profunda das áreas mais difíceis de medir, como seu humor ou a força do seu sistema comercial. No entanto, o lucro e a perda não lhe dizem toda a história que você pode saber rapidamente que algo está errado, mas precisará aprofundar para descobrir o que está errado e por quê. Por exemplo, uma análise rápida dos negócios que você fez ao longo de um dia ou semana pode mostrar que eles são lucrativos. No entanto, analisar mais profundamente a quantidade de risco que você assumiu em cada comércio, ou o quão bem os mercados individuais estão trabalhando para você, em comparação com outros mercados, irá ajudá-lo a entender o quão eficiente você realmente é. Isso o ajudará a saber se o seu lucro é tão otimizado como poderia ser. É aqui que a análise qualitativa vem dentro. Isso envolve a análise de áreas de sua negociação que são mais difíceis de medir, como seu humor ou a qualidade geral do seu sistema comercial. Como fazer avaliação do comércio individual diariamente. O método a seguir examinará as suas negociações durante um período de tempo diário ou semanal e também incorporará a avaliação de psicologia que você precisa fazer. Passo 1 . Reúna os seguintes dados quantitativos: Número de negócios Média de lucro e perda diária Média de ganhos Perda média Risco médio por comércio Número de negócios rentáveis ​​versus número de negociações perdidas Você já deve ter isso em uma revista comercial. Para saber mais sobre como manter um diário de negociação, leia a seguinte lição: Mantenha suas respostas tão claras e concisas quanto possível - isso as tornará mais úteis como um futuro ponto de referência. Passo 2 . Olhe para cada uma das suas negociações ao longo da semana passada e pergunte-se as seguintes questões: Em uma escala de 1-10 (1 sendo um estado mental pobre, 10 sendo perfeição) qual foi o seu humor quando começou a operar Usando a mesma escala, como Foi seu humor quando você terminou a negociação Você seguiu suas regras de estratégia de negociação para o gerenciamento de comércio de entrada. Se não, por que não e quando Você manteve seu risco de recompensar o alvo em cada comércio. Se não, por que não e quando Você cortou todas as negociações cedo? Em caso afirmativo, por que você manteve suas perdas de parada originais e metas de lucro para cada comércio Usando Uma escala de 1-10, qual a classificação que você daria ao seu desempenho geral durante todo o dia. Responder às perguntas fará você conhecer o que influencia sua negociação e você pode usar isso para ser mais objetivo em suas negociações no futuro. Depois de ter trabalhado no seu caminho através das perguntas acima, você terá uma imagem clara de quão bem você está aderindo à sua estratégia comercial e quanto suas emoções estão influenciando sua negociação. Isso permitirá que você pense mais objetivamente quando você coloca trades no futuro, porque você estará mais atento ao que os influencia. Mantenha suas respostas tão curtas, claras e concisas quanto possível. Isso os tornará uma ferramenta de referência mais útil no futuro. Idealmente, você deve trabalhar nesse processo no final de cada dia, mas alguns comerciantes preferem fazê-lo semanalmente. Como avaliar o seu sistema de negociação O método para avaliar seu sistema de negociação é semelhante ao método de avaliação diária primeiro, calcule os resultados de suas negociações e, em seguida, pergunte-se mais perguntas em profundidade. Etapa 1: Reúna as seguintes informações: Número de negociações desde a última avaliação Média diária, semanal, mensal, lucro e perda diária Média de ganhos Perda média Risco médio por comércio Número de negociações rentáveis ​​versus número de negociações perdidas Etapa 2: Percorra seu caminho Seguinte: à medida que você se torna mais experiente, você encontrará outras questões relevantes que você pode se perguntar. É a estratégia de negociação específica que você confia em trabalhar para você. Poderia ser melhorada. Você está se perguntando constantemente durante a configuração, entrada, gerenciamento e saída do comércio. Você adere aos seus parâmetros de recompensa de risco predeterminados. Os objetivos de retorno que você definiu são realistas para O sistema que você tem no lugar São os lucros que você faz para ganhar negócios maiores do que as perdas que você faz na perda de negociações Você está enfrentando mais vencedores e perdedores ou uma proporção de pelo menos 50. O perfil de risco que você emprega é adequado para a volatilidade do Mercado que você está negociando Você sente que está negociando objetivamente na maioria dos negócios que você coloca. Desta forma, você poderá ver como você está disciplinado, se seus parâmetros de risco estão corretos e o quão bem o seu sistema está funcionando. À medida que você se tornar mais experiente e aprofundar seu próprio sistema e plano comercial, você encontrará outras questões relevantes que você pode adicionar a esta lista. Isso é algo que você deve fazer pelo menos uma vez por mês para garantir que tudo o que você faz é produzir os melhores resultados possíveis. Nesta lição, você aprendeu que a avaliação na negociação envolve a análise de tudo, desde o resultado de suas negociações e sua estratégia de negociação até seu humor e as condições de mercado em que você estava negociando. Isso ajuda você a identificar áreas onde você pode melhorar seu desempenho. As perguntas que você precisa para se concentrar em seus resultados comerciais, na gestão do dinheiro e na sua própria psicologia. Você precisará confiar em uma combinação de dados quantitativos, como resultados de negociação e dados qualitativos, como o quão bem você está preso a uma estratégia. A avaliação diária semanal envolve a avaliação de cada posição individual que você assumiu no dia ou semana anterior. A avaliação do sistema de negociação envolve a avaliação de uma série de negócios que você fez e os indicadores técnicos estratégicos que você usou. A avaliação psicológica envolve a avaliação de seu estado de espírito enquanto você está negociando. Ao avaliar qualquer aspecto do seu desempenho comercial, você deve manter uma nota da resposta para todas as perguntas que você faz para si mesmo, eles serão um ponto de referência útil no futuro. Procurando um Top Broker Assine através de Tradimo obtenha benefícios extras lt Lição anterior